Украли документы. Что делать?

Здравствуйте, Сергей, 

исхожу из того, что Вы гражданин России.

Первый шаг был правильным. При утере или краже документов за границей нужно немедленно обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Оно составляется на языке страны, в которой вы пребываете. После подачи заявления вам должны выдать справку об утере паспорта или полицейский протокол.

Обратитесь в российское консульство или дипломатическое представительство РФ со следующими документами (ч. 1 ст. 11 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ; п. 20 Административного регламента, утв. Приказом МИД России от 28.06.2012 N 10304):
- двумя черно-белыми или цветными фотографиями размером 3,5 на 4,5 см;
- документами, позволяющими идентифицировать вашу личность и гражданство. Ими могут быть копия загранпаспорта, сделанная заранее, российский паспорт, военный билет, водительское удостоверение, служебное удостоверение с фотографией и т.п.
В консульстве или дипломатическом представительстве вам помогут составить заявление установленного образца на выдачу свидетельства на въезд (возвращение) в РФ.
Если у вас нет никаких документов, удостоверяющих вашу личность и гражданство, необходимо привести с собой двух граждан РФ, имеющих при себе документы, удостоверяющие личность, которые могут письменно подтвердить вашу личность.
Также вам могут потребоваться справка из полиции или другой документ, выданный компетентными органами страны пребывания, которые подтверждают факт обращения по поводу утраты паспорта.
Если свидетелей тоже нет, то будет проведена дополнительная проверка. Консульское учреждение или дипломатическое представительство сделает запрос в ФМС России или ее территориальный орган, а также может направить запрос в другие загранучреждения. В этом случае свидетельство вам выдадут после подтверждения вашей личности (п. п. 44, 49, 51, 53 Регламента).
Свидетельство должно быть выдано не позднее двух рабочих дней со дня регистрации заявления, а в случае проведения дополнительной проверки - не позднее 27 рабочих дней (п. 16 Регламента).
За выдачу свидетельства не взимают госпошлину и иную плату (п. 28 Регламента). 
Если ваше гражданство РФ не будет подтверждено, в выдаче свидетельства откажут, о чем выдадут уведомление (п. п. 25, 55, 73 - 77 Регламента).
Покинуть страну пребывания и вернуться в РФ нужно в течение 15 суток, пока действует свидетельство на въезд (возвращение) в РФ (п. 60.11 Регламента). Свидетельство не дает права пересекать границы других стран, поэтому, если вам требуется пересечь несколько границ, придется возвращаться только самолетом.
По возвращении в течение трех дней нужно сдать свидетельство в тот отдел УФМС, где вы получали загранпаспорт. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем получить новый загранпаспорт.